Statistika Evropske centralne banke o nadzoru banaka za četvrti kvartal 2020. godine

Evropska centralna banka (ECB) je u aprilu 2021. godine objavila svoj Statistički izveštaj o bankarskom nadzoru na kraju četvrtog kvartala 2020. godine, gde po prvi put čini javno dostupnim zbirne statistike o troškovima rizika i kreditima odnosno pozajmicama koji podležu merama u vezi sa COVID-19 pandemijom. Prateći na ovaj način poslovanje i zahteve sistemski značajnih banaka na nivou cele Evrope, koji zahtevi se odnose na regulatorni kapital, kapitalne zahteve za kreditni, tržišni i operativni rizik, na likvidnost, navedeni izveštaj doprinosi uspostavljanju zajedničkih regulatornih i supervizorskih standarda i praksi u Evropi, davanju mišljenja, izradi odgovarajućih smernica, preporuka, nacrta regulatornih i drugih standarda. Kroz analizu samog izveštaja, u sadašnjem trenutku značajno je uočiti sve promene i odstupanja od redovnog toga stvari, izazvane pandemijom virusa COVID-19.

Svi pokazatelji navedenog izveštaja i iz poslednjeg, četvrtog kvartala, pokazuju da se prati trend stabilnosti iz prethodnih kvartala, naročito trećeg, ali i da set mehanizama aktiviranih na nivou Evropske unije i zemalja članica kojim se umanjuju efekti pandemije daje određeni rezultat. Međutim i pored navedenog, ekonomska kriza doživljava svoju punu refleksiju kako je i očekivano u poslednjim mesecima 2020. godine i tokom 2021. godine, o čemu svedoče svi uporedni parametri kako kvartala u 2020. godini, tako i rezultati parametara iz 2019. godine.

Imajući u vidu navedeno, ne treba da čudi činjenica da su kapitalni zahtevi relevantnih, odnosno sistemski značajnih finansijskih institucija (banaka pod nadzorom ECB) u konstantnom i kontinuiranom porastu u poređenju sa prethodnim kvartalima. Na kraju poslednjeg, četvrtog kvartala, stopa ovih zahteva iznosila je 19.51%, što je nešto malo više u odnosu na stopu iz trećeg kvartala koja je iznosila 19.05%, a skoro za ceo procenat više u odnosu na stopu iz drugog kvartala koja je iznosila 18.66%.

Učešće loših plasmana (NPL plasmani) u ukupnom nivou plasmana nalazi se u konstantnom padu, pa je tako na kraju četvrtog kvartala 2020. godine sa stopom od 2,63%, na novom istorijskom minimumu (od kako se vrše merenja 2015. godine). Ukupno stanje NPL plasmana je opalo za 12,4% u roku od jedne godine, odnosno prevedeno kroz nominalne vrednosti, došlo je do pada sa 506 milijardi EUR u četvrtom kvartalu 2019. godine na 444 milijarde evra u četvrtom kvartalu 2020. godine. Iako je nivo NPL plasmana u proteklim godinama na nivou Evropske unije čak prepolovljen, za prosekom i dalje kaskaju Grčka i Kipar, koji su duži vremenski period evropske zemlje najizloženije problemu ovih plasmana. Tradicionalno, stopa učešća Grčke u ovim plasmanima iznosi oko 25%, dok je stopa najniža u Luksemburgu, čije procentualno učešće iznosi 0.78%.

Ukupan racio likvidnosti beleži kontinuirani rast tokom cele 2020. godine, i iznosio je 171,78% u četvrtom kvartalu godine u odnosu na 145,93% u četvrtom kvartalu 2019. godine. Ovaj trend rasta u poređenju sa prethodnom godinom rezultat je više faktora (donekle verovatno i sve manjom stopom učešća NPL plasmana u ukupnim plasmanima), a generalno je pokazatelj i stabilnosti i likvidnosti sistema, odnosno njegovom sposobnosti za namirenjem svih kratkoročnih obaveza.

Kao jedan od značajnijih pokazatelja profitabilnosti, stopa prinosa na kapital (RoE) i dalje je sa 1,53% koliko je iznosila u četvrtom kvartalu 2020. godine daleko niža u odnosu na 5,16% od samo godinu dana ranije, što ukazuje na veliki pad operativnih prihoda.

Objavljivanjem izveštaja, odnosno podataka iz četvrtog kvartala 2020. godine, ECB prvi put objavljuje statistiku o troškovima rizika, nakon procenjenih kreditnih gubitaka i oštećenja u relevantnom periodu. Ukupni troškovi rizika se uvećavaju tokom 2020. godine, i na kraju četvrtog kvartala iste godine iznose 0,67% u odnosu na 0,50% godinu ranije.

Parametri sadržani u poslednjem izveštaju ECB govore o generalnoj stabilnosti bankarskog sistema, ali i o neminovnom porastu uticaja krize izazvane pandemijom virusa COVID-19, naročito kada se uzmu u upoređivanje sa parametrima iz 2019. godine, kada su poslovni i životni tokovi tekli uobičajenim tokom i bez većih turbulencija. Činjenica je da su paketi mera pomoći u privredi znatno doprineli očuvanju i održanju stabilnosti, međutim nesumnjivo je da potpuni oporavak privrede i ekonomije, čiji značajan deo čini upravo bankarski sistem ne može biti očekivan u kratkom roku. Upravo nova merenja u pogledu troškova rizika o kojima je bilo reči, mogu biti pokazatelj potrebe za uvećanjem restriktivnosti politika rizika, što u budućem periodu potencijalno može dovesti do pogoršanja pojedinih parametara.